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“互联网信贷风控模型搭建及核心技术应用专题班”课程回顾

时间:2018-08-15 11:03:00 来源:

  培训导读

  2018年7月28-29日,50余位互联网金融风控领域精英齐聚北京参与了“互联网信贷风控模型搭建及核心技术应用专题班”。本次研修班由某知名P2P平台资深风险建模专家张老师,国内某网络科技有限公司CEO梁老师、风控总监张老师,宜人贷风险管理部风控模型专家陈老师执讲。讲解内容涵盖信用评分模型基础、评分卡分类及开发、大数据风控数据挖掘与分析、风控模型种类、区别与信用违约建模案例等实操类风控实务。课堂上老师都分享了那些呢?让我们快来看看吧~

  干货归纳篇

  第一、二模块“信用评分模型基础”、“评分卡分类及开发”主题。

  张老师指出:说到信用评分,分两个词信用和评分。人与人之间的信用我们可以相互依赖,就金融来说,我们是给他一个先买后用的权利。但是在享受权利的时候是有有义务的,对金融机构来说,义务就是可信的形象,学历、收入。跟金融机构发生借贷关系后,要按月还款,逾期破坏信贷关系。我们要为违约风险支付风险溢价。评分较高的人也会有违约风险,只不过风险性较低。那么针对风险低的人支付低风险溢价,对风险高的人支付高风险溢价。这就是你的业务你的产品做差异化定价的核心。如果可以准确预测每个客户的违约概率,并做到差异化的定价,可以达到公司和用户之间的利益最大化。

  还有一个词就是评分,这个数据从个人、企业、国家层面得出分,评分是他们违约的排序。评分卡可以做到固定的分值对应固定的违约概率。我们变量的预测作用都不能变,这是我们做模型的假设。所以说信用评分是数据模型加相关的数据转换成一个数值,来指导我们的信用决策,这个信用决策可以是准入、审核,可以是额度,催收和营销方面的工作。数据评分相较于传统是一种先进的数据挖掘和统计技术,会用到很多的算法,监督学习、决策树、LR、集成算法,甚至用到半监督和无监督的算法,还会用到数据挖掘和统计技术。

  第三模块“大数据风控数据挖掘与分析”主题。

  梁老师/张老师指出:这里面我们讲了一个案例,使用随机角色涉及到五个类型的银行卡,那么就跟我之前用一个用户认证,包括你用户银行卡一系列的认证,姓名、职业、收入等信息都在里面,也包括你学历,婚姻状等信息。然后这里有身份认证,不光是之前说的基本信息还包括历史信息。

  历史借贷就是说这里面就看你公司的一个实力了,如果你不是说要非常大的,你自己的一些历史产品的附带的型号吧,你是一个介于逾期的情况基本上都可以掌握,如果自己的公司的数据比较弱,那么可以借助市场上比较主流的数据征信公司或是放贷比较大的头部企业。可以跟他们做个数据对接,一些逾期数据还是比较准的,可以直接去要一些逾期6000以上的数据名单。还有一些司法机构拿一些司法数据名单,这是历史借贷的情况。

  我们在做特征工程的时候,其实算法都一样。市面上所有的算法都是从开源社区都可以拿到的,然后这些算法都是经过顶级专家的磨练过的,所以算法是没有问题的。那为什么我们所有的一个数据公司训练出来的模型差异会这么大?差异就在于你如何去做推广,那这里就讲了一些,做特征工程布置的几个方法,就是说第一个就是控制分析,就是我们这边的工程一定要发散思维,我们拿的原始变量就一百多个,但是我们要充分的发挥自己的想象力,须站在借款人的角度像侦查案件一样去反推这个人为什么会逾期?为什么会不还钱?为什么会欺诈?那些指标会有突出的表现。比如说一个好人我们拿到的信息是比坏人全的。一个真正想要贷款,想借银行钱的人,我让他填什么信息,他不会作假。让他去做一些验证都会用真实身份。如果说有个人的信息,我是如何也拿不到的话,我会觉得他是有问题的。也有意在躲避我对他的征信查询。我认为他是有问题的,我该如何去差别呢?可以用空值这个情况。

  第四模块“风控模型种类、区别与信用违约建模案例”主题。

  陈老师指出:如果说要统计一个鱼塘里面的鱼的条数,捞一百条鱼标记之后放回鱼塘,然后给它们一段时间跟鱼塘剩下的鱼进行混合,然后在进行打捞。然后记录这一百条鱼中有多少条是我标记过的,然后放回去。等再次进行混合后,进行第二次打捞,当重复这些步骤多次的时候,就会有一组数据,像是10条、10条、9条、11条、12条这样的分布,可以建立聚性区间和一个均值。然后就可以描绘鱼塘里面的鱼的数量了。

  比如说一个大样本,我们把这个池塘扩大成大海,大海里抓一两条鱼再放回去,然后打捞,可能一条都没有。然后打捞一百次都打捞不到,或是只有一条的情况出现,这种情况可以使用自助法。

  2018年7月28-29日,共计2天的“互联网信贷风控模型搭建及核心技术应用专题班”全部培训课程圆满结束。参加完整2天的学员获得了结业证书,全面掌握信用评分模型、评分卡、信用违约模型、大数据风控数据分析等核心技术,提升学员的核心竞争力。希望这次培训能够为大家在未来的从业经历中带来宝贵的知识与经验,在互联网金融风控事业中带领行业开辟出新的天地!

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